ตัวเลือก การซื้อขาย Vix

แนะนำตัวเลือก VIX ความผันผวนของการซื้อขายคืออะไรใหม่สำหรับพ่อค้าตัวเลือกพ่อค้าส่วนใหญ่เลือกมากพึ่งพาข้อมูลความผันผวนเพื่อเลือกธุรกิจการค้าของพวกเขาด้วยเหตุผลนี้ Chicago Board Options Exchange CBOE ดัชนีความผันผวนรู้จักกันมากขึ้นโดยสัญลักษณ์สัญลักษณ์ของ VIX ได้รับความนิยม เครื่องมือทางการค้าสำหรับผู้ค้าหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้นตั้งแต่เริ่มเปิดดำเนินการในปี พ. ศ. 2536 จนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ผู้ค้าใช้ตัวเลือกหุ้นหรือดัชนีปกติเพื่อซื้อขายความผันผวน แต่หลายคนตระหนักดีว่านี่ไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดเมื่อวันที่ 24 ก. พ. 2549 CBOE ได้เปิดตัวตัวเลือกต่างๆ VIX ทำให้นักลงทุนมีวิธีการโดยตรงและมีประสิทธิภาพในการใช้ความผันผวนในบทความนี้เราจะมาดูผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของ VIX และอภิปรายข้อดีที่นำเสนอโดยตัวเลือก VIX ดูการกำหนดทิศทางตลาดด้วย VIX VIX คือ VIX คืออะไร ดัชนีความผันผวนโดยนัยซึ่งวัดความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับความผันผวนของ SP 500 ใน 30 วันโดยนัยในราคาหุ้น SP ที่อยู่ในระยะใกล้ตัวเลือก VIX จะช่วยให้ผู้ค้า y เพื่อความผันผวนของการค้าโดยไม่ต้องคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงราคาตราสารอนุพันธ์การจ่ายเงินปันผลอัตราดอกเบี้ยหรือเวลาที่ปัจจัยจะหมดอายุซึ่งจะมีผลต่อการซื้อขายความผันผวนโดยใช้ตราสารหรือดัชนีปกติหรือไม่ตัวเลือก VIX ช่วยให้นักลงทุนสามารถมุ่งเน้นความผันผวนของการซื้อขายได้มากขึ้น ผู้ค้าได้พบว่า VIX มีประโยชน์มากในการซื้อขาย แต่ตอนนี้ก็มีโอกาสที่ยอดเยี่ยมสำหรับการป้องกันความเสี่ยงและการเก็งกำไรนอกจากนี้ยังอาจเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการแสวงหาความหลากหลายของพอร์ตการลงทุนการกระจายการลงทุนซึ่งคนส่วนใหญ่ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีจะมีประโยชน์เฉพาะในกรณีที่ตราสาร ใช้ไม่ได้มีความสัมพันธ์ในคำอื่น ๆ ถ้าคุณมี 10 หุ้นและพวกเขามีแนวโน้มที่จะย้ายกันแล้วคุณ aren t หลากหลายที่ทุกคนสำหรับการอ่านต่อไปดูบทนำเพื่อความหลากหลายและความสำคัญของการกระจายความหลากหลายข้อดีของ VIX เป็นเชิงลบ ความสัมพันธ์กับ SP 500 ตามเว็บไซต์ของ CBOE เองตั้งแต่ปี 1990 VIX ได้ย้ายไปอยู่ตรงข้าม SP 500 Inde x SPX 88 ของเวลาโดยเฉลี่ย VIX ได้เพิ่มขึ้น 16 8 ในวันที่ SPX ลดลง 3 หรือมากกว่านี้ทำให้เครื่องมือการกระจายการลงทุนที่ดีเยี่ยมและบางทีอาจเป็นตลาดที่ดีที่สุดประกันความหายนะซื้อสาย VIX น่าจะเป็นป้องกันความเสี่ยงที่ดียิ่งขึ้นกับหยดใน SP กว่าซื้อ SPX ทำให้แผนภูมิในรูปที่ 1 แสดงให้เห็นว่า VIX ย้ายในการต่อสู้กับ SPX ในการย้ายใหญ่ลงใน SPX ในปี 2008 VIX ถึงจุดสูงสุดที่ 80 86 การคำนวณตามที่คุณเห็นในรูปที่ 1, การค้า VIX ภายในช่วงที่กำหนด Bottoms out ประมาณ 10 เพราะถ้าเป็นไปที่ศูนย์นั่นหมายความว่าคาดหวังว่าจะไม่มีการเคลื่อนไหวรายวันใน SPX ในทางกลับกัน VIX มี spiked ขึ้นไปประมาณ 80 เมื่อ SPX ได้ลดลง แต่สำหรับ VIX จะอยู่ที่นั่นจะหมายความว่าความคาดหวังของตลาดคือการเปลี่ยนแปลงที่มีขนาดใหญ่มากในกรอบเวลาที่ขยายนี้จะทำให้ใหม่ VIX ตัวเลือกเครื่องมือการเก็งกำไรที่ดีเยี่ยมเช่นกันซื้อโทรหรือโทรวัวแพร่กระจายหรือขายวัววาง กระจายเมื่อ VIX พื้นออกสามารถช่วยให้พ่อค้าใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวขึ้นในความผันผวนหรือลดลงใน SP 500 ในทำนองเดียวกันการซื้อทำให้หรือหมีวางกระจายหรือขายหมีแพร่กระจายสายสามารถช่วยให้พ่อค้าใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวในทิศทางอื่น ๆ ปัจจัยอื่นเพิ่มประสิทธิภาพของ ตัวเลือก VIX สำหรับนักเก็งกำไรคือความผันผวนของพวกเขาอ้างอิงจาก CBOE ความผันผวนของ VIX เองมากกว่า 80 ปี 2548 เทียบกับประมาณ 10 สำหรับ SPX 14 สำหรับ Nasdaq 100 Index NDX และประมาณ 32 สำหรับ Google มูลค่าของตัวเลือกคือ ไม่ตรงจากจุด VIX ค่อนข้างเป็นมูลค่าไปข้างหน้าโดยใช้ความผันผวนตัวเลือกในปัจจุบันและเดือนถัดไปสำหรับ VIX ไปข้างต่ำกว่าจุด VIX ประมาณ 46 สำหรับปี 2005 อย่างไรก็ตามนี้ยังคงสูงกว่าตัวเลือกหุ้นมากที่สุดออกมี ตราสารที่ซื้อขายภายในช่วงไม่สามารถไปที่ศูนย์และมีความผันผวนสูงสามารถให้โอกาสทางการค้าที่โดดเด่นข้อเท็จจริง VIX ซึ่งแตกต่างจากตัวเลือกหุ้นมาตรฐานซึ่งจะหมดอายุในวันศุกร์ที่สามของทุกเดือนเลือก VIX exp ความวุ่นวายในวันพุธที่หนึ่งทุกเดือนมีคำถามว่าตัวเลือกเหล่านี้ไม่ได้ถูกนำมาใช้ดังนั้นการให้สภาพคล่องที่ดีตามเว็บไซต์ของ CBOE เมื่อตัวเลือก VIX เปิดตัวในปีพ. ศ. 2549 CBOE ได้กำหนดสถิติการซื้อขายใหม่ในวันเดียวในตัวเลือกบน VIX เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2549 เมื่อมีการซื้อขาย 31,481 สัญญาสำหรับเดือนมีนาคม 2549 เป็นเดือนแรกของการซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งหมดของ VIX โดยมีปริมาณการซื้อขายรวมทั้งสิ้น 181,613 สัญญาโดยมีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 7,896 ราย ณ สิ้นเดือนมีนาคม สัญญาซื้อขายล่วงหน้า 158,994 ฉบับในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ปริมาณการสั่งซื้อมีมูลค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 200,000 บาร์เรล Bottom Line ทั้งหมดนี้หมายความว่าผู้ค้าตัวเลือกในขณะนี้มีเครื่องมือใหม่ในการเพิ่มคลังสินค้าเพื่อการค้าของพวกเขาซึ่งเป็นธุรกิจที่แยกความผันผวน ความผันผวนสูงของตัวเองและไม่สามารถไปที่ศูนย์สำหรับผู้ที่ยังใหม่กับการซื้อขายตัวเลือกตัวเลือก VIX เป็นที่น่าตื่นเต้นมากยิ่งขึ้นคนส่วนใหญ่ที่มุ่งเน้นการซื้อขายความผันผวนมีทั้งการซื้อและขายตัวเลือก แต่ผู้ค้าใหม่จะ o ften พบว่า บริษัท นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของพวกเขาไม่อนุญาตให้พวกเขาขายตัวเลือกโดยการซื้อสาย VIX หรือทำให้หรือแพร่กระจายผู้ค้ารายใหม่สามารถเข้าสู่ธุรกิจการค้าความผันผวนเพื่ออ่านเพิ่มเติมได้ที่ความผันผวน - การเกิดประเภทสินทรัพย์ใหม่และดัชนีความผันผวนเผยตลาด Bottoms. The อัตราดอกเบี้ยที่สถาบันรับฝากเงินให้ยืมเงินที่คงอยู่ใน Federal Reserve ไปยังสถาบันรับฝากเงินแห่งอื่น 1 มาตรการทางสถิติของการกระจายตัวของผลตอบแทนสำหรับการรักษาความปลอดภัยหรือดัชนีตลาดที่กำหนดความผันผวนสามารถวัดได้การกระทำที่รัฐสภาคองเกรสแห่งสหรัฐอเมริกาผ่านไป ในปีพ. ศ. 2476 ตามพระราชบัญญัติการธนาคารซึ่งห้ามไม่ให้ธนาคารพาณิชย์เข้าร่วมในการลงทุนการจ่ายเงินเดือนของ Nonfarm หมายถึงงานนอกฟาร์มครัวเรือนภาคเอกชนและภาครัฐที่ไม่แสวงหาผลกำไร US Bureau of Labor ย่อสกุลเงินหรือสัญลักษณ์สกุลเงินของรูปีอินเดีย INR , สกุลเงินของอินเดีย Rupee ถูกสร้างขึ้นจาก 1. การเสนอราคาครั้งแรกในสินทรัพย์ของ บริษัท ที่เป็นบุคคลล้มละลายจากผู้ซื้อที่สนใจที่ได้รับการแต่งตั้งโดยบุคคลล้มละลาย c นับจากที่มีการเปิดตัวดัชนี VIX ด้วยสัญญาฟิวเจอร์สและทางเลือกต่างๆในภายหลังนักลงทุนมีความเห็นได้อย่างชัดเจนว่า VIX มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง มีตัวเลือกในการวัดความเชื่อมั่นของนักลงทุนเกี่ยวกับความผันผวนในอนาคตในขณะเดียวกันการตระหนักถึงความสัมพันธ์เชิงลบโดยทั่วไประหว่างความผันผวนและผลการดำเนินงานของตลาดหุ้นนักลงทุนจำนวนมากได้ใช้เครื่องมือความเสี่ยงในการป้องกันพอร์ตการลงทุนของตน แต่น่าเสียดายที่ ง่ายและในขณะที่นักลงทุนมีทางเลือกมากขึ้นกว่าที่เคยมีจำนวนมากของข้อเสียให้กับทั้งชั้นเรียนเคล็ดลับการตลาดนายหน้าซื้อขายสินค้าเพิ่มการค้าของคุณด้วยเครื่องมือจากวันนี้โบรกเกอร์ออนไลน์ชั้นนำข้อบกพร่องจุดเริ่มต้นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการประเมินการซื้อขายแลกเปลี่ยน กองทุน ETFs และแลกเปลี่ยนซื้อขายบันทึก ETNs เชื่อมโยงกับ VIX เป็น VIX ตัวเอง VIX เป็นสัญลักษณ์สัญลักษณ์ที่หมายถึง Chicago Boar d ตัวเลือก Exchange Market Volatility Index ในขณะที่มักนำเสนอเป็นตัวบ่งชี้ความผันผวนของสต็อกและบางครั้งเรียกว่า Fear Index ที่ไม่ถูกต้องทั้งหมด VIX คือการรวมน้ำหนักของราคาสำหรับการผสมผสาน SP 500 ตัวเลือกดัชนีซึ่งความผันผวนโดยนัยคือ มาในภาษาอังกฤษธรรมดา VIX จริงๆวัดเท่าใดคนเต็มใจจ่ายเพื่อซื้อหรือขาย SP 500 ด้วยมากขึ้นพวกเขายินดีจ่ายแนะนำความไม่แน่นอนมากขึ้นนี่ไม่ใช่แบบ Black Scholes ในคำอื่น ๆ และจำเป็นต้องเป็น เน้นว่า VIX เป็นเรื่องเกี่ยวกับความผันผวนโดยนัยสิ่งอื่น ๆ ในขณะที่ VIX พูดถึงบ่อยที่สุดเกี่ยวกับจุดบนไม่มี ETFs หรือ ETNs ออกมีความผันผวนจุด VIX แทนพวกเขาเป็นคอลเลกชันของฟิวเจอร์สบน VIX ที่เท่านั้น ประมาณผลการดำเนินงานของ VIX. SEE ดัชนีความผันผวนของความเชื่อมั่นในการอ่านตลาดเป็นเจ้าภาพของ Choices ผลิตภัณฑ์ VIX ที่ใหญ่ที่สุดและประสบความสำเร็จมากที่สุดคือ iPath SP 500 VIX ฟิวเจอร์สระยะสั้น ETN ARCA VXX ET นี้ N ถือครองตำแหน่งที่ยาวนานในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ VIX ในเดือนแรกและเดือนที่สองซึ่งม้วนทุกวันเนื่องจากมีการเบี้ยประกันภัยในสัญญาที่มีอายุยาวนานขึ้น VXX ประสบปัญหาผลลบเชิงลบโดยทั่วไปซึ่งหมายความว่าผู้ถือหุ้นระยะยาวจะได้รับโทษที่จะได้รับคืน s มากขึ้นเนื่องจากความผันผวนเป็นปรากฏการณ์การคืนค่าเฉลี่ย VXX มักจะซื้อขายสูงกว่าที่ควรในช่วงระยะเวลาของการกำหนดราคาผันผวนในปัจจุบันต่ำในความคาดหวังของความผันผวนที่เพิ่มขึ้นและลดลงในช่วงระยะเวลาของความผันผวนของราคาสูงในปัจจุบันกลับไปที่ความผันผวนที่ต่ำกว่า iPath SP 500 VIX ฟิวเจอร์สระยะกลาง ETN ARCA VXZ มีโครงสร้างคล้ายกับ VXX แต่ถือครองตำแหน่งในฟิวเจอร์ส VIX ที่สี่, 5, 6 และ 7 VIX futures เนื่องจากเป็นตัววัดความผันผวนในอนาคตและมีแนวโน้มที่จะมาก ความผันผวนของความผันผวนของการเล่น ETN โดยปกติจะมีระยะเวลาเฉลี่ยประมาณห้าเดือนและมีผลลบเชิงลบเช่นเดียวกันหากตลาดมีเสถียรภาพและความผันผวนเป็น ต่ำสุดดัชนีฟิวเจอร์สจะสูญเสียเงินสำหรับนักลงทุนที่มองหาความเสี่ยงมากขึ้นมีทางเลือกที่ใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น VelocityShares Daily สองครั้ง VIX ระยะสั้น ETN ARCA TVIX ให้ประโยชน์มากขึ้นกว่า VXX และนั่นหมายความว่าผลตอบแทนที่สูงขึ้นเมื่อ VIX ขยับขึ้นในทางกลับกัน ETN นี้มีปัญหาเกี่ยวกับอัตราผลตอบแทนเชิงลบเช่นเดียวกับปัญหาความผันผวนของความผันผวนหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งนี่เป็นตำแหน่งที่มีราคาแพงสำหรับการซื้อและถือและแม้แต่แผ่นผลิตภัณฑ์ของตัวเองในตลาดหุ้น NYSE CS ของ Credit Suisse ในรัฐ TVIX หากคุณถือ ETN ไว้เป็นเงินลงทุนระยะยาวอาจเป็นไปได้ว่าคุณจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดหรือเป็นจำนวนมากอย่างไรก็ตามยังมี ETF และ ETN สำหรับนักลงทุนที่ต้องการเล่นด้านอื่น ๆ ของความผันผวนของเหรียญ iPath Inverse SP 500 VIX ระยะสั้น ETN ARCA XXV โดยทั่วไปมีลักษณะที่จะทำซ้ำประสิทธิภาพของ shorting VXX ในขณะที่ VelocityShares Daily Inverse VIX ระยะสั้น ETN ARCA XIV เช่นเดียวกันพยายามที่จะส่งมอบประสิทธิภาพการทำงานของการไปสั้นเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก วันครบกำหนดของหนึ่งเดือน VIX futures ระวังนักลงทุนที่คลาดเคลื่อนพิจารณา ETFs เหล่านี้และ ETNs ควรตระหนักว่าพวกเขาไม่ proxies ที่ดีสำหรับประสิทธิภาพการทำงานของจุด VIX ในความเป็นจริงศึกษาช่วงล่าสุดของความผันผวนใน SP SP SP ARCA SPY และการเปลี่ยนแปลงใน spot VIX พร็อกซีอีเทอร์เน็ต 1 เดือนได้บันทึกการเคลื่อนไหวของ VIX ทุกๆ 1 เดือนถึงครึ่งหนึ่งในขณะที่ผลิตภัณฑ์ในระยะกลางนั้นยิ่งแย่ลง TVIX ซึ่งใช้เวลาในการยกระดับสองครั้งนี้สามารถจับคู่ได้ประมาณครึ่งถึงสาม ของประสิทธิภาพ แต่ให้อย่างสม่ำเสมอน้อยกว่าสองครั้งเต็มประสิทธิภาพของตราสารหนึ่งเดือนปกตินอกจากนี้เนื่องจากการลบม้วนและความล่าช้าความผันผวนใน ETN ที่ถือครองในระยะเวลานานเกินไปหลังจากที่ช่วงเวลาของความผันผวนเริ่มต้นอย่างมีนัยสำคัญ erode returns The Bottom Line หากนักลงทุนต้องการวางเดิมพันความผันผวนของตลาดตราสารทุนหรือใช้เป็นผลิตภัณฑ์ป้องกันความเสี่ยงผลิตภัณฑ์ ETF และ ETN ที่เกี่ยวข้องกับ VIX เป็นเครื่องมือที่ยอมรับได้ แต่มีข้อบกพร่องอย่างมาก ด้านความสะดวกสบายที่แข็งแกร่งให้กับพวกเขาเช่นที่พวกเขาค้าเช่นหุ้นอื่น ๆ ที่กล่าวว่านักลงทุนที่ต้องการเล่นเกมความผันผวนจริงๆควรพิจารณาตัวเลือก VIX ที่เกิดขึ้นจริงและฟิวเจอร์เช่นเดียวกับกลยุทธ์ตัวเลือกขั้นสูงเช่นเลาะเลียบและ strangles บน SP 500.Use Investopedia Stock Simulator เพื่อซื้อขายหุ้นที่กล่าวถึงในการวิเคราะห์หุ้นนี้ความเสี่ยง free. Trading ตัวเลือกใน VIX สำหรับ Dummies การเขียนบทความเกี่ยวกับกลยุทธ์ตัวเลือกต่างๆต้องใช้ความรู้กว้างของวิธีการทำงานตัวเลือกและความผันผวนเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลักดังนั้นฉันอ่านเพียง เกี่ยวกับทุกบทความที่ฉันสามารถใน VIX เพื่อรวบรวมข้อมูลให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อทำความเข้าใจวิธีการทำงานนี้ให้ดีขึ้นด้วยข้อยกเว้นของบทความล่าสุดที่ฉันได้หลีกเลี่ยงการเขียนมากเกี่ยวกับ VIX เหตุผลก็คือเรื่องง่ายมีผู้เขียนจำนวนมากที่กำลังมองหาอยู่ อัลฟ่าที่มีความรู้ลึกกว่าฉันบิล Luby ตัวอย่างเช่นตัวเลือก VIX จะแปลกเมื่อเปรียบเทียบกับตัวเลือกหุ้นพวกเขาเกี่ยวข้องกับฟิวเจอร์สระยะใกล้และระยะไกลผิดปกติ settl ราคา ement เป็นเงินสดตัดสินและประสบการณ์ contango และย้อนกลับเพียงเพื่อชื่อไม่กี่นี้จะทำให้ตัวเลือกการซื้อขาย VIX ดูเหมือนกลยุทธ์ที่ดีที่สุดที่เหลือ pros. Non มืออื่น ๆ หนึ่งไม่ต้องรู้วิธีที่จะทำให้นาฬิกาในการสั่งซื้อ ที่จะบอกเวลากับในใจผมคิดว่ามีบางกลยุทธ์ที่น่าสนใจมากที่สามารถใช้โดยไม่ต้องผ่าตัวเลือก VIX เป็นชิ้นเล็ก ๆ ผมจงใจออกจากอนุพันธ์ของ VIX เช่น VXX, XXV, VIXY และอื่น ๆ ดังนั้นสำหรับทุก คุณดูผู้ผลิตฉันขอโทษ แต่สำหรับ tellers เวลาให้ s ไป on. I t สามารถส่งเสริมให้ทุกคนที่จะลองและแข่งขันกับผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าเป็นกลยุทธ์ แต่มีแน่นอนหลายกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับตัวเลือก VIX ที่สามารถใช้เพื่อเสริม ประการแรกต้องตระหนักว่าแม้ว่า VIX โดยทั่วไปลงไปในตลาดที่เพิ่มขึ้นและขึ้นในการลดลงของตลาดก็ doesn t เสมอตามรูปแบบที่แม้จะมีนี้และความจริงที่ว่าน้อยมากสามารถทำนายล่วงหน้าหากตลาดให้ alone VIX จะไป ing ขึ้นหรือลงหนึ่งสามารถวางแผนกลยุทธ์ตามสมมติฐานที่ VIX จะย้ายผกผันไป market. One วิธีการรายละเอียดในบทความก่อนหน้าของฉันเชื่อมโยงข้างต้นเกี่ยวข้องกับการขายใกล้ PUTS เปลือยกายระยะเมื่อ VIX ถึงระดับบางเฉพาะ 15 หรือ ด้านล่างถ้า VIX เพิ่มขึ้นคุณจะได้รับการประกันเพียงเล็กน้อยและถ้า VIX ตกอยู่ต่ำกว่า 15 นัดหยุดงานเพียงแค่ม้วนไปข้างหน้าหาก VIX ไม่เกิน 15 คุณอาจสูญเสียนิดหน่อยขึ้นอยู่กับพรีเมี่ยม แต่เมื่อ VIX เกินกว่า 15 รับประกันจริง ให้สภาพแวดล้อมแล้วคุณจะมีการเก็บรวบรวมในการประกันของฉันฉันยังแนะนำให้สองเท่าถ้า VIX ลดลงต่ำสุดเป็น 13.VIX ขณะนี้การซื้อขายที่ 15 56 ดังนั้นไม่ว่านี้เป็นที่น่าสนใจในขณะนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณสำหรับการประกันมากกว่า เพียงแค่ขาย PUTS เปล่าบน VIX เมื่อ VIX ค่อนข้างสูงกว่าและแสดงสัญญาณของ Contango การแพร่กระจายของปฏิทินจะมีประสิทธิภาพวิธีที่ดีที่สุดที่จะสังเกตเห็นได้คือถ้าพรีเมี่ยมใน PUTS ใกล้มากแม้ว่าจะหมดอายุการใช้งานแล้วตัวอย่างเช่นทั้งสองอย่าง มกราคม 2013 และกุมภาพันธ์ 2013 16 นัดหยุดงาน PUT มีการเสนอราคาขอจาก 1 05 1 15 equalization นี้ไม่ได้อยู่กับตัวเลือกปกติ แต่ที่ฉันกล่าวว่าตัวเลือก VIX แปลกเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ฉันมองไปขายนัดหยุดงานมกราคม 16 สำหรับ เครดิตของ 1 05 และซื้อนัดหยุดงาน 16 กุมภาพันธ์วางสำหรับการตัดบัญชีจาก 1 15 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นเดบิตจาก 10 เซนต์ดังนั้นถ้า VIX ขึ้นเหนือ 16, 16 มกราคมนัดหยุดงานพรีเมี่ยมของ 1 05 จะได้รับอย่างเต็มที่ถ้านัดหยุดงานกุมภาพันธ์ มีมูลค่ามากกว่า 10 เซ็นต์ผลกำไร ensues เว้นแต่ VIX ไปทางวิธีทางขึ้นได้เป็นผลแนวโน้มมากในทางกลับกันถ้า VIX หยดคุณอาจแสดงกำไร 16 มกราคมการนัดหยุดงานจะต้องลดลงต่ำกว่า 15 ก่อนเดือนมกราคมสั้นแสดงให้เห็นถึงการสูญเสียถ้ามันตกลงไปพูดว่า 14 ตัวเลือกที่จะสูญเสียประมาณ 1 แต่คุณมีกุมภาพันธ์ยาว PUT ตอนแรกมันก็คุ้มค่า 1 15 และคุณคาดหวังว่าจะเป็นอย่างน้อย 2 เมื่อ VIX ลดลงด้วยตัวเลือกปกติคุณสามารถคาดหวังตัวเลือกกุมภาพันธ์เพื่อเพิ่มมูลค่า แต่เนื่องจากความแปลกประหลาดตัวเลือก VIX นี้ อาจไม่ถือเป็นความจริงส่วนใหญ่เวลาที่ผลเป็นกำไร แต่ไม่มีการค้ำประกัน แต่ฉัน don t ใจสำหรับแม้ว่าจะมีการสูญเสียเล็กน้อยเมื่อหยดของ VIX ถึง 14 ก็มักจะหมายถึงผลงานได้รับบาดเจ็บและฉันจะ ตอนนี้เปลี่ยนไป PUTS เปลือยกายสำหรับ insurance. One อาจพิจารณา 19 ธันวาคมนัดหยุดงาน 16 PUT สำหรับเครดิต 90 เซนต์ต่อทั้งมกราคมหรือ 1 กุมภาพันธ์ 15 เดบิตมีความเสี่ยงน้อยมาก แต่ก็เป็นเพียงหนึ่งสัปดาห์จนหมดอายุและมี มีโอกาสสูงในการประสบความสำเร็จตัวเลือก VIX ตัวอย่าทำตัวเหมือนตัวเลือกปกติโดยปกติแล้วผมจะแนะนำว่าอย่าพยายามค้าเพื่อหากำไรอย่างไรก็ตามพวกเขาสามารถรวมเข้ากับการประกันพอร์ตโฟลิโอได้เมื่อเวลาเหมาะสมและเวลาอาจจะถูกต้อง ฉันซื้อและขายตัวเลือกใน VIX ฉันเขียนบทความนี้เองและแสดงความคิดเห็นของฉันเองฉันไม่ได้รับค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือจากการแสวงหาอัลฟ่าฉันไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัท ใด ๆ ที่มีหุ้นเป็นที่กล่าวถึงในบทความนี้เกี่ยวกับบทความนี้ .